跨期套利（關于跨期套利的簡介）

2022-07-17 07:32:45 編輯：羅明真來源：

導讀大家好，跨期套利，關于跨期套利的簡介很多人還不知道，現在讓我們一起來看看吧！1、所謂跨期套利就是在同一期貨品種的不同月份合約上建立

大家好，跨期套利，關于跨期套利的簡介很多人還不知道，現在讓我們一起來看看吧！

1、所謂跨期套利就是在同一期貨品種的不同月份合約上建立數量相等、方向相反的交易頭寸，最后以對沖或交割方式結束交易、獲得收益的方式。

2、最簡單的跨期套利就是買入近期的期貨品種，賣出遠期的期貨品種。

3、比如當前正在仿真交易的國債期貨品種TF1203和TF1209。

4、這兩個品種都是5年期、票面價值為100萬、票面利率為3%的國債期貨，交割期分別為3月和9月，之間相差半年。

5、在期貨市場波動幅度較大時段，股指期貨各合約間的波動將導致價差的不斷變化。

6、如果二個合約之間的價差偏離合理價差，投資者可進行買入一個合約同時賣出另外一個合約，待到價差回歸后再進行相應的反向平倉，進而利用價差的合理回歸獲得利潤。

本文關于跨期套利的簡介就講解完畢，希望對大家有所幫助。

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